004期-从capm到期权定价公式

本期由Yixue主持，Alfred同学分享了期权定价公式研究的背景以及历史过程，主要介绍了Paul Samuelson先生和Robert Merton先生在权证定价方面开创性的研究，以及Fischer Black先生与Myron Scholes先生关于期权定价公式的研究过程。 CORE TOPICS: 期权定价、费谢尔·布莱克、CAPM、无风险套利 SHOW NOTE： CAPM Paul Samuelson Robert C. Merton Robert K. Merton Black–Scholes model Myron Scholes 期权 权证 The History of Options Trading Put–call parity 期权平价公式 场外交易 无风险套利 证券交易所 芝加哥期权交易所 GARCH 做市商制度 现金流折现 定价未来 费希尔·布莱克与革命性金融思想 注释： 节目中将期权归为一类或近似，但是期权和权证其实是有区别的，见 权证与其他金融衍生品的对比 更多内容请访问:

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This episode is 25:54 long.

This episode was published on Aug 31, 2016.

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